Період після серіалу The Files Х
У період за шість років, після того як «Секретні матеріали» стали історією, Девід всіляко намагався вирватися з полону популярного персонажа. Він боявся залишитися заручником однієї ролі. Переставши досліджувати паранормальні явища, Духовни пробував стати режисером і сценаристом. Він написав сценарій і зняв драматичну стрічку «Дім Д», запросивши на головні ролі Робіна Вільямса, Теа Леоні і Антона Єльчина. За словами актора, він написав сценарій за 6 днів, сьомий відпочивав. Він бачив свій проект забавним і одночасно разбивающим серця. Але картина отримала шквал негативної критики, хоча кожна стрічка заслуговує шансу відшукати свою глядацьку аудиторію.
Крім кінематографічної діяльності, актор озвучував головних героїв ігор «Зона 51» і «XIII», а також з-за великої любові до собак – рекламу «Педігрі».
Продовжуючи любити серіали, виконавець з’являвся в одному епізоді «Сексу у великому місті», але найбільш значимою його роллю після «Матеріалів» став образ Хенка Муді в секс-фарсі «Калифрения» (у вітчизняному варіанті «Блудлива Каліфорнія»). За втілення письменника, що страждає від алкоголізму і кризи середнього віку, перебуває в постійному пошуку плотських утіх, виконавець отримав «Золотий глобус» і номінацію на премію BAFTA.
