Аналітика і прогнози по хвилях Еліота. Теорія і практика

«Кожна істина керується законом, будь-яка матеріальна складова підкоряється закону. Без закону буде хаос, а при хаосі не може бути ніякого життя. Саме поняття закону ґрунтується на порядку, який тримається на постійності, а значить, буде повторюватися знову і знову. При цьому якщо дізнатися закон, то всі дії можна передбачити». Р. Н. Елліотт (1871-1948).

Поняття хвиль

Принцип Хвилі – це відкриття Ральфа Нельсона Еліота, згідно з яким на ринках триває безперервне циклічне і методичне повторення. Дослідження цього явища привели до розробки і створення найбільш точного методу прогнозу фінансового ринку. Даний метод є дуже затребуваним не тільки на ринку Форекс, але також добре себе зарекомендував і на фондовому ринку. Можна спрогнозувати, що цей метод буде працювати і на криптовалютном ринку.

Аналітика по хвилях еліота заснована на використанні шаблонів, які визначені на різні моменти ринку. Всі ці шаблони, яких налічується тринадцять штук, дуже тісно пов’язані між собою і прогнозують рух ринку в тій чи іншій ситуації. Характеристики цього принципу не тільки виявляються на ринках, але існують і у всіх матеріальних системах – від простору універсальних галактик до найдрібнішої молекули.

Ієрархія шаблонів

Шаблони будуються за різною мірою розміру і зв’язуються через відносні пропорційні відношення. Це потрібно для виявлення категорії шаблону в ієрархічному порядку, щоб можна було визначити правильну послідовність для постійного розвитку.

Книга “Хвилі Еліота: ключ до ринкового поведінки” описує те, як діяти і торгувати за шаблонами цих хвиль і добитися успіхів в трейдингу. Елліотт розрізняв і згодом називав дев’ять ступенів хвиль, які мали практичне значення в той час. Сьогодні ми можемо розширити його список, оскільки з урахуванням часу стала можливою торгівля не тільки на денних і годинних графіках, але і на 30, 15 і п’ятихвилинних відрізків часу.

Список Елліотта починається з найбільших хвиль тимчасового інтервалу і спускається по спадній. Можна використовувати будь-який шаблон із запропонованих Елліот, головне знати ієрархію використовуваного порядку.

Індикатор

Індикатор хвилі Еліота є популярним інструментом, використовуваним в технічному аналізі. Він дозволяє трейдерам прогнозувати повторюваний і циклічний характер валютного ринку (або будь-якого іншого ринку, такого як фондовий ринок).

Теорія хвиль Еліота припускає, що позірна хаотичним поведінка на різних фінансових ринках не є таким. Насправді ринки рухаються в передбачуваних, повторюваних циклах або хвилях. Ці хвилі є наслідком впливу на інвесторів з зовнішніх джерел, в першу чергу сучасної психології мас в даний момент часу.

Хвиля Елліотта передбачає, що ціни на торговельні валютні пари будуть розвиватися хвилями: п’ять імпульсних хвиль і три коригувальні хвилі. Імпульсні дають основний напрям руху ринку, а коригувальні рухаються в протилежному напрямку.

Давайте більш детально розглянемо, як ідентифікувати шаблони різних часових проміжків. Імпульсні хвилі можуть бути розбиті на підструктури, що складаються з п’яти структур. Ці структури встановлюються за характерними зразками: довжина хвиль і діагональний трикутник на п’ятій хвилі. Для виявлення таких хвиль, як, втім, і точок входу в угоду, застосовують індикатор хвилі Еліота.

Щоб повністю зрозуміти індикатор хвиль, запропонований Елліот, важливо розібрати психологічне обґрунтування кожної з цих хвиль. Тому що зигзаг цін – це варіація оптимізму і песимізму інвесторів.

Хвилі корекції

Корекційні хвилі Еліота можна розбити на шість підкатегорій хвиль. Категорії засновані на напрямку і моделях хвиль:

зигзаг;
плоский нерегулярний;
горизонтальний трикутник;
три подвійних візерунка;
три потрійних візерунка.

Кожен шаблон дає цінну інформацію про ринкових циклах і послідовності.

Як читати хвилі

Щоб ідентифікувати хвилі Елліотта, шаблон повинен задовольняти наступним умовам:

Хвиля 1> Хвиля 2 <Хвиля 3> Хвиля 4 <Хвиля 5

Корекція, що складається з трьох хвиль, передбачає тренд в протилежному напрямі до попереднього імпульсному шаблоном.

Коригуючий шаблон повинен задовольняти наступним умовам:

Хвиля A> Хвиля B <Хвиля C

Існують інші шаблони в хвилях Елліотта. Це зигзаги, трикутники і т. д. Але аналітика і прогнози по хвилях Еліота у вигляді імпульсних хвиль і коригувальних компонентів є найбільш використовуваними. Особливо коли мова заходить про технічному аналізі тенденцій.

Розуміння масової психології і прогноз хвилі Еліота

Хвиля 1 (імпульсивна) – це зростаюча мала хвиля, легке тиск попиту (Bull Move). В хвилі 1 ціни ростуть з-за відносно невеликого числа учасників, які купують торговельні валютні пари з фундаментальних або технічних причин (спекуляції), штовхаючи ціни вгору.
Хвиля 2 (коригуюча) являє собою меншу хвилю, знижує тиск в подачі (Bear Move). Після значного зростання інвестори можуть отримати фундаментальні і технічні сигнали про купівлю валюти. В такий момент хвиля 2 збільшується, коли люди, які спочатку купили, вирішили закрити операцію і взяти прибуток, а новачки починають короткі позиції. Ціна починається в іншому напрямку, але, як правило, не проходить над мінімальним початковим положенням, яке спочатку приваблювало покупців в момент хвилі 1.
Хвиля 3 (імпульсивна) – це зростаюча мала хвиля під тиском попиту (Bull Move). Це часто найдовша з п’яти хвиль, хвиля 3 – стійка хвиля, коли велика кількість інвесторів було залучено хвилею 2, щоб купити. При збільшенні числа покупців запас міцності збільшується, перевищуючи максимальну ціну, спочатку сформовану хвилею 1. У цей момент поріг опору є однією з опор.
Хвиля 4 (коригуюча) являє собою невелику хвилю при тиску подачі (Bear Move). На хвилі 4 покупці починають втомлюватися (вони залишаються без грошей або оптимізму) і знову використовують сигнали про покупку. Як правило, на ринку все ще достатньо покупців, тому тут зниження відносно невелика.
Хвиля 5 (імпульсивна) – це зростаюча мала хвиля при тиску попиту (Bull Move). Хвиля 5 є кінцевим рухом спостерігається еволюції послідовності. Зараз покупці все мотивовані жадібністю, а не фундаментальним або технічним обґрунтуванням купувати і пропонувати більш високі ціни в інших місцях. Звичайна ціна досягає максимуму, перш ніж почати рух в протилежному напрямку.

Як використовувати хвилю для торгівлі

Розглянемо це питання докладніше. Існують два конкретних способу торгівлі хвилею Еліота на фінансових ринках.

Перший і самий безпосередній вимагає уточнення, що поточна ціна знаходиться в даному хвильовому колі Елліотта. Потім ви можете прогнозувати напрямок ціни і величину наступної хвилі в циклі.
Друге застосування включає використання осцилятора хвилі Елліотта на основі стандартної методології крос-аналізу конвергенції ковзного середнього (MACD). Загальна конфігурація включає 5-периодную ковзну середню в якості основи для індексу ковзної середньої і 35-периодной ковзної середньої в якості основи для індексу ковзної середньої. Потім ви визначаєте залишкову різницю між ними і визначаєте, де ви знаходитесь – в шаблоні 5-3 чи ні.

Хвильовий шаблон-трикутник

Трикутник – це хвильовий шаблон Елліотта, що спостерігається під час бічних консолідацій ринку, він складається з 5 коригувальних послідовностей. Трикутник являє собою баланс сил між покупцями і продавцями, викликаючи бічний рух, яке зазвичай пов’язане з зменшенням обсягу і волатильності. Цей шаблон підрозділяється на структури 3-3-3-3-3, визначені як A, B, C, D, E.

Хвилі Еліота (трикутник) – це шаблон продовження, який розривається в напрямку попереднього руху. Це могло відбутися хвилі 4 в імпульсної структурі, хвилі B зигзагоподібний і хвильовому X-коннекторе в двох і трьох потрійних хвильових структурах Елліотта. Це може також мати місце у хвилі Y структури WXY, і в цьому випадку він відзначає кінець корекції.

Примітка: трикутник також повинен підтримуватися в індикатор RSI, і це ніколи не відбувається в хвилі 2 імпульсної структури.

Багато хвилеводи ігнорують важливість зменшення імпульсу у формуванні трикутника. У цьому випадку використання RSI для фільтрації інших типів бічних консолідацій є дуже необхідним і корисним. Розуміння основ математичної послідовності Фібоначчі є ключем до розуміння сутності теорії хвиль Елліотта, оскільки ці речі йдуть рука об руку.

Один із способів, за яким трейдер може визначити кінець консолідації і знаходити області потенційного розвороту – це використовувати рівні Фібоначчі в аналітичному підході. Відкат Фібоначчі є одним з найважливіших інструментів, що використовуються інвесторами, які воліють теорію хвилі Еліота, і він заснований на числової послідовності, розробленої математиком Леонардо Фібоначчі.

Коефіцієнти Фібоначчі, які вважаються основними для торгівлі бінарними опціонами, так і на інших фінансових ринках, складають 261,8, 161,8, 100, 76,4, 61,8, 50, 38,2 і 23,6 %. Коли ціни активів переходять на ці конкретні відсотки, трейдери можуть припустити, що деякі ринкові дії будуть мати місце, такі як розворот або стрімке зростання.

Загальні стосунки в теорії хвиль Елліотта з рівнями Фібоначчі

Зазвичай:

хвиля 2 буде або на 50 %, або на 61,8 % від першої хвилі;
хвиля 3 буде або на 161,8 %, або на 261,8 % від першої хвилі;
хвиля 4 – це 38,2. 50 або 61,8 % третьої хвилі;
хвиля 5 буде або на 100 % від першої хвилі, або на 161,8 % від четвертою;
хвиля А може складати 50, 61,8, 100 або 161,8 % від п’ятої хвилі;
хвиля буде або 61,8, або 50 % хвилі А;
хвиля З дорівнюватиме 161,8 або 100 % хвилі А чи 161,8 % хвилі Ст.

Коли рівні хвилі Еліота і Фібоначчі об’єднані, трейдер може зібрати багату інформацію про вельми ймовірних поворотних моментах, а також про те, де припиниться наступне рух ціни. Тому здатність застосовувати правильні рівні Фібоначчі і хвилі підрахунку важливі для успішного трейдера.

Як торгувати хвильової теорії Еліота з рівнями Фібоначчі

При використанні хвильової теорії Еліота найбільш потужною хвилею, про яку треба знати, що є третя хвиля, і це вважається найкращою хвилею для торгівлі. Щоб правильно ідентифікувати її, трейдер спочатку повинен провести аналіз хвилі Елліотта і знайти першу хвилю в напрямку знову розвивається тренду, за якою слід хвиля 2, яка буде коригуючої і охопить або 61,8 або 50 %, або 38,2 % першої хвилі.

Як тільки обидві ці хвилі були виявлені та підтверджені, інвестор може спробувати передбачити, де почнеться третя хвиля. Часто на початку третьої хвилі трейдер може також бачити хвилі Еліота, графік яких буде або форматом Бата, або Гартлі. Як і третя хвиля, п’ята також є гарною можливістю для торгівлі бінарними опціонами і досягає свого початку десь між 50 і 161,8 % четвертої хвилі, часто такого ж розміру, як хвиля 1.

П’ята хвиля і третя хвиля являють собою дві імпульсні хвилі Елліотта, при яких можуть відбутися продажу. Обидві ці хвилі формуються під час фази тренда, і важливо пам’ятати, що загальний трендовий хід також створить дві поправки. Ними важко торгувати, а можливості для отримання прибутку невисокі. Як тільки фаза тренда, яка закінчується п’ятою хвилею, була завершена, можна очікувати хвилі A, B і C загальної корекції, які відбуваються в межах коригуючої фази, і з них хвиля C, ймовірно, є кращим варіантом для торгівлі.

Це пов’язано з тим, що це найпотужніша з коригувальних хвиль схожа своїми особливостями з імпульсною хвилею 3. Зазвичай трейдер повинен чекати 50-61,8 % корекції хвилі A, перш ніж вступати в новий хід хвилі C.

Треті хвилі імпульсних рухів є імпульсивними

Практично кожна імпульсна хвиля буде мати розмір третьої хвилі. Це розширення 3-ї хвилі, як правило, слідує за довжиною 2-ю хвилею. Часто 2-я хвиля буде найбільш трудомісткою з усіх імпульсивних рухів і, оцінюючи її структуру, інвестор може отримати гарне уявлення про те, що, ймовірно, буде слідувати після того, як 3-я хвиля буде завершена.

Третя хвиля імпульсного руху повинна бути найбільшою сама по собі, даючи трейдерам ймовірний шанс для заробітку. Щоб скористатися цим, необхідно перейти на більш низькі часові відрізки і подивитися, чи це дійсно рух є потужним. Дотримуються всі основні правила?

Якщо це дійсно справжнє рух, у цьому випадку четверта хвиля, яка слідує за розширенням 3-ї хвилі, буде короткою. Вона рідко буде доходити більше ніж на 38,2 % у порівнянні зі всією довжиною 3-ї хвилі, і тому трейдер повинен розмістити свої ордера на рівні 38,2 % у випадку “бичачого” руху і такого ж значення ордерів у разі руху “ведмедів”.

Спостереження п’ятої хвилі

Оскільки п’ята хвиля вкрай рідко видає помилки, за замовчуванням п’ята хвиля, яка йде четвертою, буде підніматися до максимуму попередньої 3-ї хвилі під час імпульсивного бичачого руху або мінімумів імпульсивного ведмежого руху.

Якщо це відбувається, трейдер повинен шукати ціну для варіантів інвестування. Щоб знайти цю ціну, необхідно виміряти довжину всієї першої хвилі і відняти 61,8 % від неї, оскільки це зазвичай вказує довжину 5-ї хвилі. Після цього необхідно виставити ордер для входу в ринок, в напрямі, в якому йде п’ята хвиля. Якщо п’ята хвиля продовжить рух вище цього рівня, це вказує на те, що ринок рухається до рівня 161,8 % першої хвилі, і потрібно більш агресивна торгівля.

Торгівля з використанням теорії хвиль Еліота на перших порах може бути складною. Однак при використанні інструментів Фібоначчі можна домогтися істотних результатів. Книга “Хвилі Еліота” дає необхідні знання і вміння для торгівлі на фінансових ринках за цією методикою.