Індикатор ADX: опис, як ним користуватися

Класикою біржової роботи є торгівля в напрямку тренда. Складність полягає в тому, щоб вчасно визначити, коли рух ціни можна назвати трендом. Знайти початок висхідного руху і його кінець допоможе індикатор ADX.

Цей інструмент зарекомендував себе як на валютних, так і на біржових торгах. Для успішної роботи він повинен бути в арсеналі кожного трейдера.

Як створювався індикатор

Засновником даного індикатора є Уеллс Уайлдер — відомий американський трейдер, автор декількох книг з біржової торгівлі. Неодноразово виступаючи по телебаченню і публікуючи статті, він розкривав секрети технічного аналізу.

Завдяки йому з’явилася відома торгова стратегія Delta Plus, яку використовують багато трейдерів в своїй торгівлі.

Кар’єру біржового спекулянта Уайлдер почав у 38 років, продавши частку в будівельному бізнесі своїм партнерам. Його інтерес лежав у торгівлі ф’ючерсами на товарних ринках. Працюючи трейдером, він почав усвідомлювати, що однієї інтуїції недостатньо, і для успішної торгівлі потрібні надійні інструменти, які б на підставі минулих подій могли б дати уявлення про ринкової ситуації. Тому він заглибився в розробки власних систем технічного аналізу.

За роки кар’єри він створив кілька індикаторів, які присутні в арсеналі кожної торгової платформи:

  • RSI (Relative Strength Index);
  • Parabolic SAR (Stopand Reverse);
  • ATR (Average True Rate);
  • Directional Movement;
  • ADX (Average Directional Index);

Крім участі в торгах, Вайлдер проводив семінари для учасників ринку і випускав власне програмне забезпечення.

Індикатор ADX: як їм користуватися

Цей інструмент показує силу і напрям тренда. Індикатор ADX складається з трьох ліній, які, перетинаючись між собою, дають точки на покупку або продаж активів. Також вони показують момент виходу з позиції. Опис індикатора ADX наведено нижче:

  • Пунктирна лінія +DI — індикатор сили «бичачого» настрої на ринку.
  • Пунктирна лінія -DI — показник сили «ведмедів».
  • Суцільна лінія ADX демонструє торговельну ситуацію, що відбувається в даний момент: зростання ціни або невелике коливальний рух — флет.
  • Схема використання індикатора ADX проста. Коли одна пунктирна лінія перетинає іншу, виникає сигнал на покупку або продаж активу. Однак суцільна лінія може знаходитися на рівні, що показує відсутність тренду. Як правило, сигнальний рівень знаходиться в межах 20-40 одиниць.

    Перетин ADX рівня 20 повідомить про те, що тренд слабкий, і ціна зростає повільно. Якщо ADX пробив сигнальний рівень на позначці 40, це говорить про великий волатильності ринку. Зниження ADX нижче рівня 20 говорить про початок бічного руху.

    Дивіться також:  Французький жим гантелей стоячи: техніка виконання, рекомендації

    Правильні налаштування

    У переліку інструментів торгових платформ завжди присутній ADX. За замовчуванням він має стандартні налаштування, але, в залежності від використовуваної стратегії, кожен трейдер може його пристосувати під себе:

  • Основна налаштування індикатора ADX полягає у виборі періоду, по якому він будується. Це означає, яку кількість барів або свіч він використовує для розрахунку. За замовчуванням варто 14. Підвищення цього числа призводить до збільшення чутливості, а зниження — до зменшення кількості помилкових спрацьовувань.
  • Метод розрахунку включає в себе кілька варіантів. ADX може вираховуватися з ціни закриття свічки або бару (Close), за ціною відкриття (Open), по серединній ціною свічки (Median price), також з максимальних і мінімальних значень ціни за період (High, Low).
  • Остання важлива налаштування — це сигнальний рівень. За замовчуванням в торгових платформах коштує 25. Це середнє значення, при якому можна відкривати угоду і виходити з неї.
  • Можна додати рівні 45-55, які повідомлять про перекупленності ринку і можливий розворот тренда.

    Стратегія EMA+ADX

    Рідко стратегії використовують в роботі один індикатор. Найчастіше рішення про продаж або купівлю активу виноситься на підставі декількох факторів. Це можуть бути рівні підтримки і опору, додаткові індикатори, що використовуються в якості фільтрів. Торгова система EMA+ADX використовує у своїй роботі два ковзні середні, побудовані експоненціальним методом. В інструментах торгового терміналу вони називаються Moving Average. Перетин цих мовного будуть давати сигнал до купівлі або продажу, а ADX буде працювати фільтром угод. Отже, налаштування графіка і робота в ньому передбачають наступні дії:

  • Додати на свічковий графік 2 ковзні середні. У налаштуваннях потрібно вказати значення: метод побудови — експоненційний. Далі одна змінна налаштовується на період 4 і застосовується до ціни закриття свічки. Друга змінна середня повинна мати період 6 і будуватися за ціною відкриття.
  • Індикатор ADX. Як їм користуватися в цій стратегії? Дефолтні налаштування потрібно трохи підкоригувати і виставити значення сигнального рівня рівним 20. Період побудови залишається колишнім.
  • Графік для торгівлі використовується часовий. Ця система добре зарекомендувала себе на валютній парі EUR — USD. Інші таймфрейм також можна використовувати. Однак потрібно розуміти, що чим менше графік, тим більш коротку відстань проходить ціна. Тому прибуток буде менше. Торгова стратегія на малому таймфрейме дає більше помилкових спрацьовувань через ринкового шуму. Щоб робота на малих графіках приносила прибуток, відкриття операції потрібно узгоджувати з напрямком ціни на старшому графіку.

    Дивіться також:  Абердин-ангуська порода корів: опис, переваги і недоліки

    Правила відкриття угоди

    Основним чинником, за яким трейдер приймає рішення про купівлю або продаж активу, є перетин ковзних середніх. Вони чітко вказують на розворот ринкової ситуації і на початок поступального руху ціни.

    По досягненні ціною позначки, при якій лінія +DI перетинає лінію -DI або навпаки, потрібно звернути увагу на індикатор ADX. Якщо він вище рівня 20, то в цьому випадку відкривається позиція на купівлю або продаж, в залежності від напрямку тренда.

    Щоб убезпечити угоду від можливих збитків, необхідний Stop loss. Він встановлюється за рівнем попередньої цінової консолідації. Тобто вище або нижче локального екстремуму.

    Позиція закривається або при досягненні ціни попередньої підтримки або опору, або при виникненні нових сигналів індикаторів. Якщо індикатор говорить про продовження тренда після досягнення значущого рівня, то Stop loss преводится в беззбиткову позицію. У будь-якому випадку співвідношення можливого збитку до прибутку має становити 1:3. В середньому при роботі по цій стратегії одна угода дає від 15 до 50 пунктів.

    Стратегія «Кобра»

    Приклад ще однієї стратегії, в якій в якості фільтра виступає індикатор ADX, — Cobra. Ця система використовує 6 ковзних середніх. Три з них мають період 12, інші — 72. Крім цього, всі вони мають різний принцип побудови.

    В даному випадку відкриття і закриття угод ґрунтується не на перетині ковзних, а на виході ціни з утвореної ними зони. Тут мовного є показниками початку і кінця тренда.

    У цій стратегії індикатор ADX працює як фільтр, відсіваючи непотрібні сигнали. Крім нього система передбачає ще один індикатор — Symphonie matrix. Він додатково вказує на силу руху ціни.

    Як працювати з системою

    Після установки шаблону у вікні торгового терміналу з’являться 3 індикатора і свічковий графік.

    Торгівля ведеться на годинному таймфрейме. Правила відкриття позиції:

  • Годинна свічка повинна перетнути обидві зони, сформовані ковзаючими, і закритися вище (для «бичачого» ринку) або нижче (для «ведмежого» ринку) цих зон.
  • Смуги індикатора Symphonie matrix пофарбовані одним кольором: синім для висхідного тренда і червоним для низхідного.
  • Сигнальна лінія ADX повинна бути вище рівня 22.
  • Ці прості умови повинні бути присутніми. Крім того, наступна свічка не повинна формувати розвороту патерн. Наприклад, падаючу зірку, молот, повішеного, пін-бар. Навпроти, модель продовження тенденції дасть додаткову силу сигналами.

    Дивіться також:  10 найпоширеніших мов у світі

    Стратегія передбачає точки виходу з угоди в той момент, коли ціна повернеться в зону, сформовану ковзаючими середніми. Stop loss встановлюється на рівні локального екстремуму, від якого пішло трендові рух.

    Використання ADX в бінарних опціонах

    У списку індикаторів для бінарних опціонів ADX займає не останнє местопо причини своєї здатності показувати тренд і його силу. Робота з бінарними опціонами відрізняється від торгівлі на валютному ринку тим, що час операції обмежене певним проміжком часу. І завдання трейдера зводиться до того, щоб правильно передбачити напрям руху в цей часовий проміжок. Тому кращі угоди відбуваються при роботі в цінових каналах.

    В основному бинарщики працюють на малих таймфреймах, вибираючи малий час експірації. А для того щоб визначити силу руху ціни в момент придбання опціону, використовується ADX.

    Стратегія із застосуванням ADX у БО

    Як говорилося раніше, оптимальною буде робота в цінових каналах, на малому таймфрейме — 5-15 хв. Цінові канали утворюються в умовах малої волатильності. Як правило, це якась цінова корекція чи топтання валюти після сильного руху. Для купівлі опціону за цією системою потрібно:

  • Знайти ціновий канал. Він може бути висхідним, низхідним або бічним.
  • Якщо висхідний канал, відбувається купівля опціону, якщо спадний, то продаж. В бічному каналі можливі обидва варіанти.
  • Для купівлі у висхідному каналі потрібно дочекатися, коли ціна опуститься до нижньої його межі. Якщо ціна відштовхнулася від неї, а ADX знаходиться біля сигнального рівня або вище, то купується опціон.
  • В низхідному каналі робота відбувається в дзеркальному відображенні, і замість покупки відбувається продаж. В «боковику» правочин вчиняється при відторгненні ціною верхньої або нижньої межі каналу. Час експірації вибирається кратне 4. Тобто якщо робота відбувається на 5-хвилинному таймфрейме, то експірація — 15 хв, якщо використовується 15-хвилинний період, то експірація становить годину.

    Індикатори для бінарних опціонів мають другорядну роль. Основні сигнали на купівлю чи продаж створюють моделі Price Action

    Висновок

    Індикатор ADX в даний час отримав різні модифікації та доповнення. На його основі були реалізовані інші інструменти.

    Багато торгові системи включають в себе ADX. Користувальницькі індикатори для «Форекса» спільно з системою Price Action показують хороші результати. Розуміння того, як працюють індикатори в різних стратегіях, може обернутися золотою жилою.